Különleges kereskedési lehetőségek a Forex piacon
Elmentve itt :
| Szerző: | |
|---|---|
| További közreműködők: | |
| Dokumentumtípus: | Diplomadolgozat |
| Kulcsszavak: | devizaműveletek devizaszámla devizavásárlás devizaügyletek kereskedés |
| Online Access: | http://dolgozattar.uni-bge.hu/27702 |
MARC
| LEADER | 00000nta a2200000 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | dolg27702 | ||
| 005 | 20201205144254.0 | ||
| 008 | 201205suuuu hu om 000 hun d | ||
| 040 | |a BGE Dolgozattár Repozitórium |b hun | ||
| 041 | |a hu | ||
| 100 | 1 | |a Bakos Tamás | |
| 245 | 1 | 0 | |a Különleges kereskedési lehetőségek a Forex piacon |c Bakos Tamás |h [elektronikus dokumentum] |
| 520 | 3 | |a A dolgozat a Forex devizapiac kereskedési lehetőségeivel, illetve az algoritmusos kereskedési módszerek és a CTAI kereskedési stratégia összehasonlításával foglalkozott. A forex piac működésének bemutatása után a megfelelő brókercég kiválasztásának lehetséges módjairól illetve a kedvezőtlen bróker választás lehetséges következményeivel foglalkozott a dolgozat. Erre azért volt szükség, mert a megfelelően kiválasztott brókercég elengedhetetlen feltételét képezi a sikeres algoritmusos kereskedésnek. A dolgozat következő fejezeteiben a kereskedés során használható stratégiák kerültek bemutatásra illetve elemzésre, azon okból, hogy a megfelelő stratégia kiválasztása a következő fontos lépés az eredményes kereskedéshez. Dolgozatom során feltártam, hogy az eltérő módszerek más-más előnnyel illetve hátránnyal rendelkeznek, továbbá, hogy a stratégiák összeállítása a kereskedő személyes tapasztalatainak figyelembe vételével is történik. Bemutattam, hogy a magas profit elérését és a kockázat egyidejű minimalizálását a saját fejlesztésű CTAI stratégia lehetővé teszi: a CTAI egy olyan, algoritmus segítségével használt kereskedési stratégia, mely két különböző brókerszámla használata mellett képes kockázat nélkül profitot termelni, amelyeken ugyanazon a devizapáron, de ellentétes irányba nyitott pozícióval történik a kereskedés, és melynek lényege, hogy ellentétes pozíció következtében az egyik számlán keletkező profit nagysága megegyzik a másik számlán keletkezett veszteség értékével illetve, hogy a nyereség pedig a számlákon, a napon túl tartott pozíció után járó kamatok után keletkezik. A vizsgálat célja volt, bizonyítani, hogy a CTAI algoritmus magasabb hozamot ér el egy éves időtartam alatt mint a benchmark algoritmusok. A hipotézisvizsgálat során bizonyításra került, hogy a kutatási hipotézist el kell vetni. A CTAI algoritmus nem hoz magasabb hozamot éves szinten az összehasonlítás alapjául szolgáló benchmark algoritmusoknál. A dolgozat során, a hipotézis vizsgálat mellett az algoritmusokat a rendelkezésre álló kereskedési adatok alapján különböző szempontokat figyelembe véve is összehasonlítottam. A kapott eredmények alapján kijelenthető, hogy a hozamszint alaptőkéhez viszonyított százalékos aránya a benchmarkt algoritmusok esetében magasbb mint a CTAI stratégia esetében. Azonban a kockázati szint figyelembevételével - ami minden befektetésnél jelentős súllyal bír a döntés mérlegelésekor, a CTAI algoritmus tekinthető a megfelelő választásnak. | |
| 695 | |a devizaműveletek | ||
| 695 | |a devizaszámla | ||
| 695 | |a devizavásárlás | ||
| 695 | |a devizaügyletek | ||
| 695 | |a kereskedés | ||
| 700 | 1 | |a Árva Jenő |e ths | |
| 700 | 1 | |a Dr. Csekő Dr. Katalin |e ths | |
| 856 | 4 | 0 | |u http://dolgozattar.uni-bge.hu/27702/1/Szakdolgozat%20Bakos%20Tam%C3%A1s.pdf |z Dokumentum-elérés |
| 856 | 4 | 0 | |u http://dolgozattar.uni-bge.hu/27702/2/Nyilatkozat-a-szakdolgozat-statuszarol-_korlatozott_nyilvanos_bizalmas_2020-tavasz.pdf |z Dokumentum-elérés |