A derivatív ügyletek valós értékének alakulása a piaci környezet változásának hatására több ügylet típus példáján keresztül egy konkrét hitelintézet esetében
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Thesis |
| Kulcsszavak: | árfolyam derivatív ügyletek forward hozamgörbe kamatswap származékos ügyletek valós érték |
| Online Access: | http://dolgozattar.uni-bge.hu/37924 |
| Abstract: | Szakdolgozatom a derivatív ügyletek valós értékének alakulásával foglalkozik egy konkrét hitelintézet esetében. Vizsgálatomhoz egy forward és egy kamatswap ügylet valós érték-alakulását vizsgálom, mely során azokat a tényezőket kutatom, amelyek hatással voltak a változásokra. Emellett egy-egy hipotézist is felvetettem mindkét ügylet esetében, melyekre szakdolgozatomban szeretnék választ kapni. A forward ügyletnél azt vizsgálom, hogy a valós értékre egyértelműen az árfolyamok változása van-e hatással, a kamatkörnyezet befolyásolja-e azt számottevő mértékben ceteris paribus, azaz egyebek változatlansága mellett. A kamatswap ügylet esetében pedig azt feltételezem, hogy a forward kamatok a forward hozamszámítási elv alapján kerültek bemutatásra. A dolgozattal célom, hogy elemzéseim segítségével meghatározzam a valós érték változását előidéző tényezőket, valamint válaszokat találjak a kutatásom elején felállított hipotézisekre. |
|---|