Értékpapírok értékeinek előrejelzése algoritmusokkal
Elmentve itt :
| Szerző: | |
|---|---|
| További közreműködők: | |
| Dokumentumtípus: | Diplomadolgozat |
| Kulcsszavak: | adatbányászat elemzés mesterséges intelligencia Python részvény tőzsde |
| Online Access: | http://dolgozattar.uni-bge.hu/40752 |
| Kivonat: | A dolgozatom a értékpapírok értékének előrejelzéséről szól. Ezt különböző algoritmusokkal valósítottam meg: statikus pénzügyi elemzés és MI általi előrejelzés. A statikus pénzügyi elemzésnél figyelembe vettem az keréktalpú befektetés alapjait, ehhez Benjamin Graham közgazdász könyvét dolgoztam fel. A mesterséges intelligencia predikciónál pedig egy regressziós modellt és a neurális halómodellt építettem ki. A regressziónál ARIMA modellt használtam amit széleskörben használnak idő soros adatok előrejelzéséhez. Neurális hálók közül pedig egy LSTM modellt építettem ki ami visszacsatolt neurális háló(RNN) |
|---|